PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 46.69% for XAAG.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%0.48%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and XAAG.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.01

The correlation between FWEA.DE and XAAG.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

FWEA.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.17

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.65

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.08

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

9.65

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.49

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-33.85%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.54%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.54%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-13.88%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.89%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

18.81%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

21.76%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

20.32%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

18.40%

-5.68%

Сравнение комиссий FWEA.DE и XAAG.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и XAAG.DE

Ни FWEA.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and XAAG.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE is categorized as Global Equities, while XAAG.DE is Commodities. FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор