PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с V3AA.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с V3AA.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while V3AA.MI tracks the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 26.57% for V3AA.MI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.MI.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и V3AA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у V3AA.MI с доходностью 12.87%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V3AA.MI

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.05%
1 год
26.57%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и V3AA.MI

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.87%7.21%25.54%8.57%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and V3AA.MI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FWEA.DE and V3AA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VWRL.LV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с VOOV3AA.MI с VWRA.L

Доходность на риск

FWEA.DE vs. V3AA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c V3AA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEV3AA.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.23

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

13.08

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. V3AA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AA.MI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и V3AA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEV3AA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.77

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и V3AA.MI

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки V3AA.MI в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и V3AA.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEV3AA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-22.16%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.20%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.00%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и V3AA.MI

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) имеют волатильность 3.36% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEV3AA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.17%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.30%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.72%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

14.64%

-1.92%

Сравнение комиссий FWEA.DE и V3AA.MI

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии V3AA.MI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и V3AA.MI

Ни FWEA.DE, ни V3AA.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and V3AA.MI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.MI.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.24% for V3AA.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и V3AA.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор