Сравнение FWEA.DE с HMWO.L
FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while HMWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 22.46% for HMWO.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWEA.DE показывает доходность 10.64%, а HMWO.L немного ниже – 10.51%.
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 10.53% | 5.30% | 25.07% | 7.94% |
Correlation
The correlation between FWEA.DE and HMWO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between FWEA.DE and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
HMWO.L
Сравнение FWEA.DE c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWEA.DE | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.31 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 13.09 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWEA.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.66 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и HMWO.L
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWEA.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -32.91% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -6.76% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.30% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.03% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и HMWO.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.23% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 7.60% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.94% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.09% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.15% | -2.43% |
Сравнение комиссий FWEA.DE и HMWO.L
FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и HMWO.L
FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FWEA.DE and HMWO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор