PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWEA.DE с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWEA.DE показывает доходность 10.64%, а HMWO.L немного ниже – 10.51%.


FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HMWO.L

1 день
0.07%
1 месяц
4.93%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.46%
3 года*
15.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и HMWO.L


2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
10.64%17.53%19.21%8.62%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
10.53%5.30%25.07%7.94%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and HMWO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between FWEA.DE and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

FWEA.DE vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWEA.DEHMWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.31

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

13.09

+0.43

FWEA.DE vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWEA.DEHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.66

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и HMWO.L

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и HMWO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWEA.DEHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-32.91%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.76%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.03%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и HMWO.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWEA.DEHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.23%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.60%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.94%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.09%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

15.15%

-2.43%

Сравнение комиссий FWEA.DE и HMWO.L

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и HMWO.L

FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы


FWEA.DE and HMWO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.15% for HMWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и HMWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор