Сравнение FWEA.DE с CLOA.DE
FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 21.37% vs 3.53% for CLOA.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и CLOA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.81%.
FWEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и CLOA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 10.39% | 14.55% |
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.81% | 2.90% |
Correlation
The correlation between FWEA.DE and CLOA.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
CLOA.DE
Сравнение FWEA.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWEA.DE | CLOA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 13.30 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 40.88 | -30.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и CLOA.DE
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и CLOA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWEA.DE | CLOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -0.49% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -0.27% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.01% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.08% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.09% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и CLOA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | CLOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.40% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 0.92% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 1.25% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 1.41% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 1.41% | +11.32% |
Сравнение комиссий FWEA.DE и CLOA.DE
FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и CLOA.DE
Ни FWEA.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWEA.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
FWEA.DE is categorized as Global Equities, while CLOA.DE is CLO. FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.25% for CLOA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и CLOA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор