PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 45.51% for AMEC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%-1.03%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FWEA.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

FWEA.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.65

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.65

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.09

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

16.11

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.44

+1.08

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-35.49%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.02%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.34%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-11.50%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.86%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 3.36%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.73%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

13.09%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.36%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

17.51%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

19.22%

-6.50%

Сравнение комиссий FWEA.DE и AMEC.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и AMEC.DE

Ни FWEA.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор