PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both exchange-traded funds - FVUI.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while EUPA.DE is a Europe Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVUI.DE returned 1.75%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.89%
1 год
17.44%
3 года*
17.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%1.86%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		8.36%18.38%13.54%11.13%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and EUPA.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с VLED.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с XDUK.DEEUPA.DE с EXI1.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEEUPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.57

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.27

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.02

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

7.49

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.57

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.30

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и EUPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-10.28%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-8.44%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-10.28%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.77%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-1.91%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.28%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и EUPA.DE

Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) составляет 1.38%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.63%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

9.03%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

10.84%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

12.40%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

12.40%

+0.55%

Сравнение комиссий FVUI.DE и EUPA.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и EUPA.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and EUPA.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.

FVUI.DE is categorized as Corporate Bonds, while EUPA.DE is Europe Equities. FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.65% for EUPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и EUPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор