Сравнение FVTKX с FRIMX
FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FVTKX returned 10.82%/yr vs 2.73%/yr for FRIMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVTKX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.
Доходность
Сравнение доходности FVTKX и FRIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVTKX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 3.59%.
FVTKX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FRIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам FVTKX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.59% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 3.36% |
Correlation
The correlation between FVTKX and FRIMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FVTKX and FRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVTKX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
FVTKX
FRIMX
Сравнение FVTKX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVTKX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.38 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 9.93 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVTKX и FRIMX
Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и FRIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVTKX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -33.73% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -3.44% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -4.97% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -16.12% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.69% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.82% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVTKX и FRIMX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVTKX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.59% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 3.67% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 4.32% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 5.31% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 4.52% | +11.43% |
Сравнение комиссий FVTKX и FRIMX
FVTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVTKX и FRIMX
Дивидендная доходность FVTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FRIMX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.11% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 5.04% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVTKX and FRIMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVTKX has higher volatility (4.71%) compared to FRIMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, FVTKX dropped -30.94% vs FRIMX's -33.73%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVTKX и FRIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор