PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с LCUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVSJ.DE с LCUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и LCUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и LCUA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%22.39%-8.11%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and LCUA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between FVSJ.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с H410.DE
Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DELCUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.72

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.59

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.49

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

16.33

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. LCUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа LCUA.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и LCUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DELCUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.72

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и LCUA.DE

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и LCUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DELCUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-33.18%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.13%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-21.07%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-28.54%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.86%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-12.02%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и LCUA.DE

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DELCUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.54%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

17.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

20.08%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

18.48%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.46%

-2.30%

Сравнение комиссий FVSJ.DE и LCUA.DE

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и LCUA.DE

Ни FVSJ.DE, ни LCUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FVSJ.DE and LCUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for FVSJ.DE.

FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.12% for LCUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и LCUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор