Сравнение FVIAX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FVIAX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVIAX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | -0.19% | 6.20% | -0.18% | 3.64% | -13.30% | -2.54% | 6.45% | 6.06% | 0.39% | 1.78% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FVIAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FVIAX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.48% против 1.88% соответственно.
FVIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.48%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVIAX и FEUGX
FVIAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
FVIAX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
FVIAX
FEUGX
Сравнение FVIAX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVIAX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.06 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 7.86 | -6.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.73 | -1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 9.44 | -8.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 32.30 | -29.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVIAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.06 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.68 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.51 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FVIAX и FEUGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVIAX и FEUGX
Дивидендная доходность FVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | 2.82% | 3.03% | 2.93% | 2.03% | 0.86% | 0.39% | 2.07% | 1.77% | 1.75% | 1.47% | 2.34% | 1.96% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FVIAX и FEUGX
Максимальная просадка FVIAX за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIAX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVIAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -18.32% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.53% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -3.05% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -3.17% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.32% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -1.15% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVIAX и FEUGX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVIAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.23% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.96% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.56% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 1.48% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.25% | +3.79% |