PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с XZEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVEM.DE с XZEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 14.21%/yr for XZEM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XZEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 11.70%.

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и XZEM.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%-0.53%

Correlation

The correlation between FVEM.DE and XZEM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between FVEM.DE and XZEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DEFVEM.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

FVEM.DE vs. XZEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEXZEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.60

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.30

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.57

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

8.36

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. XZEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа XZEM.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEXZEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.60

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.28

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и XZEM.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки XZEM.DE в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и XZEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVEM.DEXZEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-37.16%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.55%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.90%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.21%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-16.68%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.25%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и XZEM.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVEM.DEXZEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.92%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.59%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.03%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.53%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.72%

-4.68%

Сравнение комиссий FVEM.DE и XZEM.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XZEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и XZEM.DE

Ни FVEM.DE, ни XZEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVEM.DE and XZEM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.25% for XZEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и XZEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор