PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVEM.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVEM.DE показывает доходность 25.43%, а PRAM.DE немного выше – 26.47%.

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%6.56%

Correlation

The correlation between FVEM.DE and PRAM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between FVEM.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

FVEM.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.68

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.52

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

15.90

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVEM.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-20.90%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.54%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.02%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.59%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.74%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и PRAM.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.26% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVEM.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.98%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.80%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.84%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.84%

-0.80%

Сравнение комиссий FVEM.DE и PRAM.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и PRAM.DE

Ни FVEM.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVEM.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for FVEM.DE.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор