PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVEM.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVEM.DE показывает доходность 25.43%, а IBC3.DE немного выше – 25.91%.


FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
10 лет*

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и IBC3.DE


Correlation

The correlation between FVEM.DE and IBC3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between FVEM.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FVEM.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVEM.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.51

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

16.28

+0.51

FVEM.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC3.DE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVEM.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.47

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и IBC3.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FVEM.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-31.89%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.42%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.08%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.52%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.84%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и IBC3.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеют волатильность 7.26% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FVEM.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.06%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.60%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.37%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.23%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.42%

-2.38%

Сравнение комиссий FVEM.DE и IBC3.DE

И FVEM.DE, и IBC3.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и IBC3.DE

FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, FVEM.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE and IBC3.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор