Сравнение FVEM.DE с IBC3.DE
FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 20.30%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FVEM.DE и IBC3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVEM.DE показывает доходность 25.43%, а IBC3.DE немного выше – 25.91%.
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBC3.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVEM.DE и IBC3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 25.91% | 17.59% | 14.06% | 6.15% |
Correlation
The correlation between FVEM.DE and IBC3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between FVEM.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVEM.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск
FVEM.DE
IBC3.DE
Сравнение FVEM.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVEM.DE | IBC3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.51 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 16.28 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVEM.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.47 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FVEM.DE и IBC3.DE
Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и IBC3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVEM.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -31.89% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.42% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.08% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.52% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -7.84% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVEM.DE и IBC3.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеют волатильность 7.26% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVEM.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.06% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 14.60% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.37% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.23% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.42% | -2.38% |
Сравнение комиссий FVEM.DE и IBC3.DE
И FVEM.DE, и IBC3.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVEM.DE и IBC3.DE
FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.88% | 2.26% | 2.44% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FVEM.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE and IBC3.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и IBC3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор