Сравнение FVD.L с JPTS.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FVD.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.29%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVD.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.77%.
FVD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
JPTS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.71% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.97% |
Correlation
The correlation between FVD.L and JPTS.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
JPTS.L
Сравнение FVD.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.48 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и JPTS.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -29.52% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -1.25% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -1.25% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -2.55% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.17% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -20.87% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.32% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и JPTS.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.02% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 3.72% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.36% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.74% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 10.79% | +5.67% |
Сравнение комиссий FVD.L и JPTS.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и JPTS.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and JPTS.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор