PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVCSX с FIDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVCSX с FIDFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) and FIDFX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FVCSX returned 7.31%/yr vs 13.66%/yr for FIDFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FVCSX charges 1.92%/yr vs 0.45%/yr for FIDFX.

Доходность

Сравнение доходности FVCSX и FIDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVCSX показывает доходность 22.13%, а FIDFX немного ниже – 21.56%.

FVCSX

1 день
-1.16%
1 месяц
3.23%
С начала года
22.13%
6 месяцев
20.35%
1 год
36.26%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.27%

FIDFX

1 день
-1.27%
1 месяц
4.46%
С начала года
21.56%
6 месяцев
19.89%
1 год
36.89%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVCSX и FIDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		22.13%7.23%-6.69%19.32%-8.35%31.94%7.10%33.09%-17.58%12.73%
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		21.56%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%

Correlation

The correlation between FVCSX and FIDFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between FVCSX and FIDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Часто сравнивают с FVCSX:
FVCSX с FSOAXFVCSX с MCMVXFVCSX с FASOXFVCSX с BBVSXFVCSX с PCGRXFVCSX с SMVTXFVCSX с FASPX
Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACMVXFIDFX с FBGRXFIDFX с ACLAXFIDFX с CISMXFIDFX с FASPX

Доходность на риск

FVCSX vs. FIDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVCSX
Ранг доходности на риск FVCSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVCSX c FIDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVCSXFIDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.29

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.75

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.39

-0.23

FVCSX vs. FIDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVCSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDFX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVCSX и FIDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVCSX и FIDFX

Максимальная просадка FVCSX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FIDFX в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCSX и FIDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCSXFIDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-44.98%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-10.31%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-23.70%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-23.70%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.27%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-6.85%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVCSX и FIDFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FVCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCSXFIDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.61%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.74%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.25%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

21.63%

+0.55%

Сравнение комиссий FVCSX и FIDFX

FVCSX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FIDFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVCSX и FIDFX

Дивидендная доходность FVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности FIDFX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		6.50%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		10.71%13.08%0.00%2.96%2.23%9.80%0.33%5.50%18.83%8.78%25.66%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FVCSX and FIDFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDFX has higher volatility (5.42%) compared to FVCSX (5.12%). In terms of maximum drawdown, FVCSX dropped -70.38% vs FIDFX's -44.98%.

FIDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVCSX и FIDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор