Сравнение FVCB с VT

С начала года, FVCB показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FVCB уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FVCBankcorp, Inc. (FVCB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVCB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVCB и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FVCB и VT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FVCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка FVCB за все время составила -54.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCB и VT.

Текущая волатильность для FVCBankcorp, Inc. (FVCB) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FVCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.