PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVCAX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVCAX с ISHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

FVCAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FVCAX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVCAX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVCAX
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class		-0.32%4.77%4.98%4.66%-11.86%3.97%4.64%10.29%1.15%6.87%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FVCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FVCAX уступали акциям ISHYX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.86% соответственно.

FVCAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.40%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.65%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FVCAX:
FVCAX с FGRAXFVCAX с FFACXFVCAX с TEDIXFVCAX с FCOQXFVCAX с AHYMXFVCAX с SDHIXFVCAX с TMNIX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с ABTYXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий FVCAX и ISHYX

FVCAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
FVCAX
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class

Доходность на риск

FVCAX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVCAX
Ранг доходности на риск FVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVCAX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCAXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

3.93

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVCAX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVCAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVCAX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCAXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между FVCAX и ISHYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVCAX и ISHYX

Дивидендная доходность FVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ISHYX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVCAX
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class		4.45%5.82%4.87%3.46%3.65%3.10%3.30%4.06%3.85%3.45%3.86%4.06%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVCAX и ISHYX

Максимальная просадка FVCAX за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCAX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCAXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.06%

-13.64%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-3.79%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-12.03%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.59%

-13.64%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.58%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.68%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.20%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FVCAX и ISHYX

Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCAXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.41%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

3.82%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

3.06%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.32%

+1.50%