PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTG с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FUTG и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.10%.


FUTG

1 день
3.79%
1 месяц
-61.72%
С начала года
-75.13%
6 месяцев
-77.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QTJL

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.10%
6 месяцев
8.25%
1 год
19.94%
3 года*
19.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTG и QTJL


Correlation

The correlation between FUTG and QTJL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FUTG vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTG c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FUTGQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

FUTG vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTG и QTJL

Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и QTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUTGQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.19%

-33.40%

-52.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-0.07%

-83.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.98%

-7.89%

-34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTG и QTJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUTGQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.43%

9.96%

+123.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.43%

20.36%

+113.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.43%

20.36%

+113.07%

Сравнение комиссий FUTG и QTJL

FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTG и QTJL

Ни FUTG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FUTG and QTJL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.

FUTG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.79% for QTJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTG и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор