Сравнение FUSS.L с USDV.L
FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 6.79%/yr for USDV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSS.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.
FUSS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам FUSS.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.18% | 9.84% | 28.34% | 22.30% | -11.83% | 28.45% | 13.81% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | 4.20% |
Correlation
The correlation between FUSS.L and USDV.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FUSS.L and USDV.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
FUSS.L
USDV.L
Сравнение FUSS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSS.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.12 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 5.42 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.44 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FUSS.L и USDV.L
Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -27.80% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -6.60% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -16.30% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -16.30% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.68% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.14% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSS.L и USDV.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеют волатильность 2.62% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.19% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 9.69% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.78% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.33% | -0.16% |
Сравнение комиссий FUSS.L и USDV.L
FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSS.L и USDV.L
FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSS.L and USDV.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор