PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с DELG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 14.64%/yr for DELG.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for DELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а DELG.DE немного ниже – 10.45%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%13.91%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and DELG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between FUSR.DE and DELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEDELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.76

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

10.31

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DELG.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.99

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.81

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и DELG.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и DELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-31.08%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.15%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-24.38%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-24.38%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.57%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.47%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.95%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.95%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.14%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.82%

-2.83%

Сравнение комиссий FUSR.DE и DELG.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и DELG.DE

Ни FUSR.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSR.DE and DELG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US. They also come from different issuers: Fidelity and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.12% for DELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и DELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор