PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с FZOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSIX с FZOLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) and FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) are both mutual funds - FUSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FZOLX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FUSIX returned 8.48%/yr vs 3.51%/yr for FZOLX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FUSIX charges 0.54%/yr vs 0.22%/yr for FZOLX.

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и FZOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у FZOLX с доходностью 1.26%.

FUSIX

1 день
-2.36%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.34%

FZOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSIX и FZOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		9.05%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%12.18%
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		1.26%4.85%5.59%5.72%0.34%-0.04%0.11%

Correlation

The correlation between FUSIX and FZOLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Fidelity SAI Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с FCTDXFUSIX с VONGFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с FZOLX:
FZOLX с FHQFXFZOLX с FXAIXFZOLX с SGOVFZOLX с FCNVXFZOLX с FNILXFZOLX с BILSFZOLX с JAAA

Доходность на риск

FUSIX vs. FZOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FZOLX
Ранг доходности на риск FZOLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c FZOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSIXFZOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.17

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
9.45

-7.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

3.22

-1.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

13.61

-11.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

69.93

-60.99

FUSIX vs. FZOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа FZOLX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и FZOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и FZOLX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FZOLX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и FZOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSIXFZOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-1.10%

-63.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-0.30%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-0.30%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-1.10%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.10%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-0.13%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.06%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и FZOLX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSIXFZOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.37%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

0.90%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

1.29%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

1.22%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

1.15%

+14.94%

Сравнение комиссий FUSIX и FZOLX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FZOLX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и FZOLX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FZOLX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		4.56%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		5.09%5.26%5.15%4.03%1.14%0.16%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUSIX and FZOLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUSIX has higher volatility (5.75%) compared to FZOLX (0.37%). In terms of maximum drawdown, FUSIX dropped -64.42% vs FZOLX's -1.10%.

FZOLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSIX и FZOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор