Сравнение FUSD.L с HIUS.L
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUSD.L returned 18.01%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
FUSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSD.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 7.97% | 16.45% | 17.47% | 18.48% | -1.61% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and HIUS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between FUSD.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
FUSD.L
HIUS.L
Сравнение FUSD.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.18 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 18.09 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.38 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и HIUS.L
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -23.74% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.26% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -23.74% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.70% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.18% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.66% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.72% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 11.89% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 15.37% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.41% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.41% | -0.63% |
Сравнение комиссий FUSD.L и HIUS.L
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и HIUS.L
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and HIUS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор