Сравнение FUSA.DE с SPY5.DE
FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FUSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income NR USD, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.DE returned 12.78%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FUSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
FUSA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 8.98% | 3.93% | 24.26% | 14.29% | -5.73% | 37.53% | 1.62% | 35.26% | -0.02% | 3.04% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 3.14% |
Correlation
The correlation between FUSA.DE and SPY5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FUSA.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
SPY5.DE
Сравнение FUSA.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSA.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.57 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 12.77 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSA.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.86% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.15% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -23.34% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -23.34% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.44% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.95% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.00% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 2.49%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.66% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 7.54% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 11.51% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.18% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.07% | -0.42% |
Сравнение комиссий FUSA.DE и SPY5.DE
FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.DE и SPY5.DE
FUSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FUSA.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for FUSA.DE.
FUSA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY5.DE is S&P 500. FUSA.DE tracks Fidelity US Quality Income NR USD, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FUSA.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор