PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUSA.DE с OSX2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и OSX2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FUSA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
3.18%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.54%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.78%
10 лет*

OSX2.DE

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и OSX2.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
8.98%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%1.62%35.26%-0.02%3.04%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
0.00%-4.33%21.73%-1.44%-1.03%26.67%-4.98%27.33%2.07%-3.73%

Correlation

The correlation between FUSA.DE and OSX2.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FUSA.DE and OSX2.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

FUSA.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

OSX2.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUSA.DEOSX2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

FUSA.DE vs. OSX2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUSA.DEOSX2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и OSX2.DE


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUSA.DEOSX2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и OSX2.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUSA.DEOSX2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

Сравнение комиссий FUSA.DE и OSX2.DE

FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OSX2.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и OSX2.DE

Ни FUSA.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FUSA.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for OSX2.DE.

FUSA.DE tracks Fidelity US Quality Income NR USD, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. They also come from different issuers: Fidelity and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for FUSA.DE and 0.65% for OSX2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и OSX2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор