Сравнение FUQA.L с CAPU.L
FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.92%/yr vs 9.85%/yr for CAPU.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности FUQA.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 0.18%.
FUQA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
CAPU.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам FUQA.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.88% | 7.90% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 1.10% | 7.11% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.18% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 1.32% | 4.45% |
Correlation
The correlation between FUQA.L and CAPU.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FUQA.L and CAPU.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQA.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
FUQA.L
CAPU.L
Сравнение FUQA.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQA.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.02 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 3.06 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.85 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FUQA.L и CAPU.L
Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, примерно равная максимальной просадке CAPU.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -26.39% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.76% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -15.35% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -15.35% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.57% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.60% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQA.L и CAPU.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.27%, в то время как у Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.36% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.17% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 9.32% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.58% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.60% | +0.69% |
Сравнение комиссий FUQA.L и CAPU.L
FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQA.L и CAPU.L
Ни FUQA.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUQA.L and CAPU.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор