PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUEMX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUEMX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		0.44%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.88%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с MUBFUEMX с FTABXFUEMX с FBND
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FUEMX и DMREX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUEMXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.06

3.23

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.60

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

2.90

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.50

9.35

+19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMREX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUEMXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.86

+1.02

Корреляция

Корреляция между FUEMX и DMREX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и DMREX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		2.84%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и DMREX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUEMXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-13.22%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.92%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-5.33%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.89%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.29%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и DMREX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUEMXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.17%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

2.47%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

3.14%

-2.07%