PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FUAMX управляется Fidelity. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FSTGXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с VFISXSGINX с CFSTX

Сравнение комиссий FUAMX и SGINX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.82

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.28

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.82

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Корреляция

Корреляция между FUAMX и SGINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и SGINX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и SGINX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-17.37%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.96%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-17.18%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.41%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.97%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и SGINX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.41%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.51%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.39%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

4.78%

+1.09%