PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTYJX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTYJX с LTRIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FTYJX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTYJX returned 5.88%/yr vs 8.07%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTYJX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности FTYJX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M (FTYJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTYJX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.28%.

FTYJX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
8.31%
С начала года
8.31%
1 год
16.22%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
7.28%
С начала года
7.28%
1 год
15.27%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTYJX и LTRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTYJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M		8.31%16.27%10.24%14.73%-17.92%10.53%14.63%21.99%-9.59%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.28%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-12.69%

Correlation

The correlation between FTYJX and LTRIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between FTYJX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с FTYJX:
FTYJX с FNILXFTYJX с FNSDXFTYJX с FRBHXFTYJX с FTIHXFTYJX с FVTKXFTYJX с FFSZXFTYJX с TDIFX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с FIJTXLTRIX с PLTHXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

FTYJX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTYJX
Ранг доходности на риск FTYJX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTYJX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTYJX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTYJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTYJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTYJX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTYJX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M (FTYJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTYJXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.37

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.95

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.94

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

8.42

+1.74

FTYJX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTYJX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTYJX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTYJX и LTRIX

Максимальная просадка FTYJX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTYJX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTYJXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-51.39%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.04%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-14.47%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-26.25%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.33%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.17%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.85%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTYJX и LTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M (FTYJX) составляет 4.18%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FTYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTYJXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.67%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.55%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

11.40%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

14.70%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

14.76%

-2.45%

Сравнение комиссий FTYJX и LTRIX

FTYJX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTYJX и LTRIX

Дивидендная доходность FTYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности LTRIX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTYJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class M		3.17%2.52%3.37%1.79%4.95%6.72%4.10%3.03%2.72%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.67%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTYJX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (4.67%) compared to FTYJX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FTYJX dropped -25.04% vs LTRIX's -51.39%.

FTYJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTYJX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор