Сравнение FTXL с FYBR
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while FYBR (Frontier Communications Parent, Inc.) is a stock. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и FYBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
FYBR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и FYBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 88.68% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 32.74% |
FYBR Frontier Communications Parent, Inc. | 1.10% | 9.71% | 36.94% | -0.55% | -13.60% | 9.42% |
Correlation
The correlation between FTXL and FYBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.33 |
The correlation between FTXL and FYBR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. FYBR — Ранг доходности на риск
FTXL
FYBR
Сравнение FTXL c FYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | FYBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | FYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и FYBR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | FYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и FYBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | FYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и FYBR
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FYBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
FYBR Frontier Communications Parent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and FYBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и FYBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор