Сравнение FTXFX с FGROX
FTXFX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6) and FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. FTXFX is actively managed, while FGROX is passively managed. Over the past 5 years, FTXFX returned 15.73%/yr vs 14.02%/yr for FGROX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTXFX charges 0.93%/yr vs 0.78%/yr for FGROX.
Доходность
Сравнение доходности FTXFX и FGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXFX показывает доходность 30.97%, а FGROX немного ниже – 29.98%.
FTXFX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 23.06%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
FGROX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 18.84%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 59.43%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам FTXFX и FGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXFX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 | 30.97% | 12.57% | 28.99% | 33.29% | -27.42% | 25.60% | 51.45% | 19.27% | -3.62% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 29.98% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -14.53% |
Correlation
The correlation between FTXFX and FGROX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FTXFX and FGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXFX vs. FGROX — Ранг доходности на риск
FTXFX
FGROX
Сравнение FTXFX c FGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXFX | FGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.31 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 17.25 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXFX и FGROX
Максимальная просадка FTXFX за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXFX и FGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXFX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -41.48% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -14.36% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.36% | -28.61% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -38.52% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -6.01% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.20% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXFX и FGROX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FTXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXFX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 8.04% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 20.90% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 27.05% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 25.94% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 25.29% | +2.58% |
Сравнение комиссий FTXFX и FGROX
FTXFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXFX и FGROX
FTXFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 8.76% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% |
FTXFX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FTXFX and FGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTXFX has higher volatility (10.98%) compared to FGROX (8.04%). In terms of maximum drawdown, FTXFX dropped -44.96% vs FGROX's -41.48%.
FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXFX и FGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор