PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с MWOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equities funds - FTWG.L tracks the FTSE All-World Index while MWOE.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 26.99% for MWOE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как MWOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью 9.77%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
0.11%
1 месяц
5.06%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.04%
1 год
26.99%
3 года*
17.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и MWOE.DE

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		9.72%13.48%20.24%8.21%

Correlation

The correlation between FTWG.L and MWOE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between FTWG.L and MWOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DEMWOE.DE с SPP2.DE

Доходность на риск

FTWG.L vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.53

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.50

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

15.59

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOE.DE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.26

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и MWOE.DE

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-19.80%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.69%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.55%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и MWOE.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.85%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.52%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.62%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.99%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

12.99%

-1.10%

Сравнение комиссий FTWG.L и MWOE.DE

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и MWOE.DE

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MWOE.DE в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTWG.L and MWOE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор