Сравнение FTWG.L с FWEA.DE
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 29.81% for FWEA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и FWEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как FWEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWEA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 9.77%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 9.72% | 23.64% | 14.01% | 7.85% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and FWEA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between FTWG.L and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
FTWG.L
FWEA.DE
Сравнение FTWG.L c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.41 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 14.07 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и FWEA.DE
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -15.32% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -8.70% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.62% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.69% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.11% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и FWEA.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.84% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 11.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.54% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.54% | -0.65% |
Сравнение комиссий FTWG.L и FWEA.DE
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и FWEA.DE
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and FWEA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
Both ETFs track FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор