Сравнение FTWD.L с LGGG.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FTWD.L tracks the FTSE All-World Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 18.57%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и LGGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.00%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGG.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и LGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.00% | 21.45% | 19.11% | 10.26% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and LGGG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FTWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
LGGG.L
Сравнение FTWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | LGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.31 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.78 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и LGGG.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и LGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -37.64% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.74% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -18.96% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.55% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.76% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и LGGG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.08% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.26% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.83% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 20.51% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 21.77% | -8.16% |
Сравнение комиссий FTWD.L и LGGG.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и LGGG.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and LGGG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.L.
FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.10% for LGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и LGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор