PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.00%.


FTWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.97%
1 год
22.92%
3 года*
18.88%
5 лет*
10 лет*

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и LGGG.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
10.97%22.55%17.90%10.03%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
9.00%21.45%19.11%10.26%

Correlation

The correlation between FTWD.L and LGGG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FTWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FTWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.31

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

9.78

+0.59

FTWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и LGGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-37.64%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.74%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-18.96%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.55%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.76%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и LGGG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.26%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.83%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

20.51%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

21.77%

-8.16%

Сравнение комиссий FTWD.L и LGGG.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и LGGG.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.26%1.34%1.53%0.69%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.L and LGGG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.L.

FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор