PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с JEPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

FTWD.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%4.69%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.08%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий FTWD.L и JEPG.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FTWD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.33

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.53

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.68

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

2.28

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.33

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.36

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и JEPG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и JEPG.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и JEPG.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-7.92%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.59%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.46%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.35%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и JEPG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.95%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.57%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.47%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

11.10%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

11.10%

+2.40%