Сравнение FTWD.DE с F50A.DE
FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - FTWD.DE tracks the FTSE All-World Index while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.DE returned 22.96% vs 23.62% for F50A.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTWD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.DE показывает доходность 12.47%, а F50A.DE немного выше – 13.00%.
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | -1.37% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 13.00% | 8.58% | -1.22% |
Correlation
The correlation between FTWD.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FTWD.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.DE
F50A.DE
Сравнение FTWD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.44 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.56 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.DE и F50A.DE
Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -21.49% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -16.39% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.49% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.30% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 9.24% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.DE и F50A.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 24.35% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 22.30% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 22.30% | -8.63% |
Сравнение комиссий FTWD.DE и F50A.DE
FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FTWD.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.DE.
FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор