PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.DE показывает доходность 12.47%, а F50A.DE немного выше – 13.00%.


FTWD.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
12.47%
1 год
22.96%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.00%
1 год
23.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.DE и F50A.DE


2026 (YTD)20252024
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
12.47%9.08%-1.37%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
13.00%8.58%-1.22%

Correlation

The correlation between FTWD.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between FTWD.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTWD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.DE
Ранг доходности на риск FTWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.44

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

2.56

+11.35

FTWD.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.DE и F50A.DE

Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-21.49%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-16.39%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.49%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.30%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

9.24%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.DE и F50A.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.47%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.22%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

24.35%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

22.30%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

22.30%

-8.63%

Сравнение комиссий FTWD.DE и F50A.DE

FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
1.25%1.36%1.49%0.70%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FTWD.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.DE.

FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор