Сравнение FTTHX с VTTSX
FTTHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FTTHX returned 9.87%/yr vs 11.87%/yr for VTTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FTTHX charges 1.21%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности FTTHX и VTTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTTHX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции FTTHX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.87% соответственно.
FTTHX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.87%
VTTSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам FTTHX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M | 8.41% | 18.17% | 10.14% | 16.09% | -17.95% | 13.40% | 15.99% | 25.02% | -8.23% | 19.99% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 11.36% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Correlation
The correlation between FTTHX and VTTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between FTTHX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTTHX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
FTTHX
VTTSX
Сравнение FTTHX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M (FTTHX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTTHX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.08 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.65 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTTHX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FTTHX и VTTSX
Максимальная просадка FTTHX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTHX и VTTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTTHX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -31.38% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.93% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -14.51% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.40% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -31.38% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.72% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.04% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.01% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTHX и VTTSX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M (FTTHX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 3.44% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTTHX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.10% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 11.44% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.18% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.10% | -1.45% |
Сравнение комиссий FTTHX и VTTSX
FTTHX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTHX и VTTSX
Дивидендная доходность FTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VTTSX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M | 7.32% | 7.24% | 3.07% | 1.32% | 9.80% | 9.34% | 5.96% | 7.02% | 11.72% | 4.09% | 4.55% | 2.50% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.85% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTTHX and VTTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTSX has higher volatility (3.44%) compared to FTTHX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FTTHX dropped -54.89% vs VTTSX's -31.38%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTTHX и VTTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор