PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.52%/yr vs 32.96%/yr for QQU.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям QQU.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 32.96% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.21%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.48%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.52%

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		9.34%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%

Correlation

The correlation between FTS.TO and QQU.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2008 г.

0.17

The correlation between FTS.TO and QQU.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.46

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.95

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.01

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

10.32

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа QQU.TO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и QQU.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-78.51%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-25.85%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-43.00%

+31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-64.83%

+40.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-64.83%

+36.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.60%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-17.02%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.54%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.81%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.28%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

24.30%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

31.70%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

44.84%

-30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

44.85%

-28.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and QQU.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор