PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с EQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с EQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past year, FTS-PH.TO returned 18.21% vs 22.72% for EQCC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и EQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTS-PH.TO показывает доходность 12.27%, а EQCC.TO немного ниже – 11.79%.

FTS-PH.TO

1 день
2.46%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
10.87%
С начала года
12.27%
1 год
18.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.31%

EQCC.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
8.38%
С начала года
11.79%
1 год
22.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и EQCC.TO

2026 (YTD)20252024
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		12.27%20.68%8.09%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		11.79%13.50%11.63%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and EQCC.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с HDIV.TOFTS-PH.TO с HYLD.TOFTS-PH.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с HBIL.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. EQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c EQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS-PH.TOEQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.69

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.12

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

11.77

-0.55

FTS-PH.TO vs. EQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQCC.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и EQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и EQCC.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки EQCC.TO в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и EQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOEQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-15.94%

-40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.32%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.66%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-1.70%

-16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и EQCC.TO

Fortis Inc. (FTS-PH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOEQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.55%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.01%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

12.01%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

13.81%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

13.81%

+7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и EQCC.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EQCC.TO в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.83%9.43%5.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		5.03%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%7.57%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and EQCC.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и EQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор