PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 1.92% против 17.94% соответственно.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с LCTRXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с AAIIXFTRFX с MCFIX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FTRFX и QILGX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.16

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.79

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.45

Корреляция

Корреляция между FTRFX и QILGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и QILGX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и QILGX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-53.48%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-15.55%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-30.05%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-31.68%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-12.44%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.01%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.75%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.81%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

13.44%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

19.96%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

21.04%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

21.22%

-16.46%