PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 1.92% против 15.59% соответственно.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с LCTRXFTRFX с AAIIXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с BEARX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FTRFX и QIACX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.38

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.70

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QIACX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.46

Корреляция

Корреляция между FTRFX и QIACX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и QIACX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и QIACX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-60.11%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.99%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-23.05%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-36.47%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.88%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.36%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.46%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.39%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.95%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

16.22%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

17.39%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.72%

-13.96%