Сравнение FTNY с FGDL
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FTNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FTNY is actively managed, while FGDL is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FTNY charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -0.26%.
FTNY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.52% | -0.24% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -0.26% | 8.41% |
Correlation
The correlation between FTNY and FGDL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FTNY
FGDL
Сравнение FTNY c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNY | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FTNY и FGDL
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки FGDL в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -20.31% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -20.31% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.86% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 27.05% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 19.11% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 19.11% | -15.10% |
Сравнение комиссий FTNY и FGDL
FTNY берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и FGDL
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and FGDL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FTNY.
FTNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for FGDL.
FTNY is categorized as Municipal Bonds, while FGDL is Precious Metals. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор