Сравнение FTMN с CA
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMN tracks the Actively Managed while CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.35% | 0.61% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.18% |
Correlation
The correlation between FTMN and CA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. CA — Ранг доходности на риск
FTMN
CA
Сравнение FTMN c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FTMN и CA
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -5.24% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.75% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.27% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.61% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.98% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.98% | +0.14% |
Сравнение комиссий FTMN и CA
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и CA
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.84% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and CA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.84% for FTMN.
FTMN tracks Actively Managed, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор