Сравнение FTMKX с IFN
FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.35%/yr vs 6.99%/yr for IFN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMKX charges 1.61%/yr vs 0.01%/yr for IFN.
Доходность
Сравнение доходности FTMKX и IFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMKX показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -11.02%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 12.35% против 6.99% соответственно.
FTMKX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 27.34%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 12.35%
IFN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -11.60%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам FTMKX и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 26.37% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
IFN The India Fund | -11.02% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Correlation
The correlation between FTMKX and IFN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FTMKX and IFN has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMKX vs. IFN — Ранг доходности на риск
FTMKX
IFN
Сравнение FTMKX c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMKX | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.83 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.70 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | -1.42 | +16.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMKX и IFN
Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и IFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMKX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -71.52% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -26.05% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -31.53% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -31.53% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -41.48% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -25.60% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -25.88% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 12.85% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMKX и IFN
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMKX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.83% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 14.18% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 16.74% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.77% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.89% | +0.13% |
Сравнение комиссий FTMKX и IFN
FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMKX и IFN
Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IFN в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.82% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
IFN The India Fund | 19.07% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTMKX and IFN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMKX has higher volatility (11.59%) compared to IFN (5.83%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs IFN's -71.52%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMKX и IFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор