Сравнение FTMKX с IFN
FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FTMKX returned 11.28%/yr vs 6.38%/yr for IFN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMKX charges 1.61%/yr vs 0.01%/yr for IFN.
Доходность
Сравнение доходности FTMKX и IFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMKX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.38% соответственно.
FTMKX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 22.74%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.28%
IFN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -12.35%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам FTMKX и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 22.74% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
IFN The India Fund | -10.24% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Correlation
The correlation between FTMKX and IFN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FTMKX and IFN has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMKX vs. IFN — Ранг доходности на риск
FTMKX
IFN
Сравнение FTMKX c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMKX | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.71 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -1.49 | +13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMKX и IFN
Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и IFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMKX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -71.52% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -23.66% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -31.53% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -31.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -41.48% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -24.95% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -25.88% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 11.59% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMKX и IFN
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMKX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.34% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 14.23% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 16.86% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.81% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.88% | +0.20% |
Сравнение комиссий FTMKX и IFN
FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMKX и IFN
Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IFN в 18.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.85% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
IFN The India Fund | 18.91% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTMKX and IFN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMKX has higher volatility (9.16%) compared to IFN (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs IFN's -71.52%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMKX и IFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор