PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMKX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMKX с FKEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.35%/yr vs 12.32%/yr for FKEMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTMKX charges 1.61%/yr vs 0.77%/yr for FKEMX.

Доходность

Сравнение доходности FTMKX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMKX показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 23.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTMKX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции FKEMX немного отстают с 12.32%.

FTMKX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.14%
С начала года
26.37%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.59%
3 года*
25.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.35%

FKEMX

1 день
0.56%
1 месяц
0.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.36%
1 год
44.75%
3 года*
22.06%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMKX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		26.37%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		23.24%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Correlation

The correlation between FTMKX and FKEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.97

The correlation between FTMKX and FKEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с EMFFTMKX с DEMAXFTMKX с FBGRXFTMKX с FEDDXFTMKX с FGKPXFTMKX с FSKAX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Доходность на риск

FTMKX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMKX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTMKXFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.07

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.60

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.53

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

12.49

+2.45

FTMKX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMKX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMKX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTMKX и FKEMX

Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и FKEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMKXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-69.07%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.00%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-19.08%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-40.79%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-43.13%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-21.24%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMKX и FKEMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) составляет 11.59%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMKXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

12.99%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

19.98%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

22.26%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.65%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.99%

+0.03%

Сравнение комиссий FTMKX и FKEMX

FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMKX и FKEMX

Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FKEMX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.06%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.82%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTMKX and FKEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKEMX has higher volatility (12.99%) compared to FTMKX (11.59%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs FKEMX's -69.07%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMKX и FKEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор