PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с MPLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIF с MPLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Monopoly ETF (MPLY).

FTIF и MPLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. MPLY - это активно управляемый фонд от Strategy Shares. Фонд был запущен 15 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIF и MPLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Monopoly ETF (MPLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и MPLY

2026 (YTD)2025
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%8.18%
MPLY
Monopoly ETF		-7.72%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у MPLY с доходностью -7.72%.

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPLY

1 день
0.90%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Monopoly ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ
Часто сравнивают с MPLY:
MPLY с QLTYMPLY с QMARMPLY с MOATMPLY с GOLYMPLY с PSCXMPLY с USPXMPLY с VOTE

Сравнение комиссий FTIF и MPLY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MPLY в 0.79%.

MPLY
Monopoly ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FTIF vs. MPLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MPLY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c MPLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFMPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. MPLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFMPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTIF и MPLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и MPLY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MPLY в 0.14%

TTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%
MPLY
Monopoly ETF		0.14%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и MPLY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и MPLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIFMPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-13.46%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.53%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.12%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и MPLY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIFMPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

15.08%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

15.08%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

15.08%

+4.19%