PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHY и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BCAAXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий FTHY и XILSX

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

8.44

-7.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

73.85

-73.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

32.11

-31.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

124.30

-123.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

774.78

-772.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

8.44

-7.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

3.23

-3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.60

-1.38

Корреляция

Корреляция между FTHY и XILSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и XILSX

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и XILSX

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-14.53%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-0.21%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-6.27%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

0.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-5.00%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.03%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и XILSX

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.02%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

2.28%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

3.11%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

3.77%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

3.96%

+9.43%