PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с QCGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 27.99% vs 23.46% for QCGDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 18.04%.

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGDX

1 день
1.49%
1 месяц
2.01%
С начала года
18.04%
6 месяцев
18.70%
1 год
23.46%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и QCGDX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		18.04%1.02%9.87%12.57%

Correlation

The correlation between FTHMX and QCGDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between FTHMX and QCGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с FMIMX

Доходность на риск

FTHMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHMXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.97

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.91

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.17

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

15.31

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.70

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и QCGDX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-22.37%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-5.55%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.13%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и QCGDX

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 3.45% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.50%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.22%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.73%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.75%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.46%

-1.03%

Сравнение комиссий FTHMX и QCGDX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и QCGDX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QCGDX в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.59%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FTHMX and QCGDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (3.50%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs QCGDX's -22.37%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор