Сравнение FTGT.DE с LMWE.DE
FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds - FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate while LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGT.DE returned 1.37%/yr vs 4.39%/yr for LMWE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTGT.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGT.DE и LMWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGT.DE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у LMWE.DE с доходностью 7.51%.
FTGT.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам FTGT.DE и LMWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGT.DE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc | 8.42% | -4.41% | -6.32% | 9.64% | -24.17% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -21.00% |
Correlation
The correlation between FTGT.DE and LMWE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between FTGT.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGT.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск
FTGT.DE
LMWE.DE
Сравнение FTGT.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGT.DE | LMWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.96 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGT.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FTGT.DE и LMWE.DE
Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и LMWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGT.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -42.37% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.88% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.47% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -11.34% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -10.67% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.42% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGT.DE и LMWE.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGT.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.75% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.23% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.36% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.24% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.94% | -0.43% |
Сравнение комиссий FTGT.DE и LMWE.DE
FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LMWE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGT.DE и LMWE.DE
FTGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGT.DE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
FTGT.DE and LMWE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMWE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMWE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.
FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for FTGT.DE and 0.45% for LMWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGT.DE и LMWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор