PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGT.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGT.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

FTGT.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGT.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTGT.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGT.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		2.24%-4.41%-6.32%9.64%-24.17%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.71%39.79%9.52%12.43%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTGT.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.71%.

FTGT.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.67%
1 год
-3.38%
3 года*
-0.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.72%
1 год
31.93%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий FTGT.DE и FTGE.DE

FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FTGT.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGT.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGT.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.90

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.39

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.78

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

14.32

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGT.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGT.DE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGT.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGT.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.90

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.82

-1.22

Корреляция

Корреляция между FTGT.DE и FTGE.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGT.DE и FTGE.DE

Ни FTGT.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGT.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGT.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-26.63%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-9.84%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-4.67%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-5.53%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.48%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGT.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) составляет 4.28%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGT.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.68%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.77%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

16.78%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.51%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.47%

-1.85%