Сравнение FTGE.DE с SELD.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGE.DE показывает доходность 13.73%, а SELD.DE немного выше – 14.08%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | 29.02% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and SELD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between FTGE.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
SELD.DE
Сравнение FTGE.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.79 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 16.20 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.18 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и SELD.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -70.30% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -6.72% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -14.13% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -23.02% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -25.32% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.99% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и SELD.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.59% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 11.81% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.87% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.42% | +0.99% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и SELD.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и SELD.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and SELD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор