Сравнение FTGE.DE с FTGG.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and FTGG.DE (First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from First Trust - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while FTGG.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 12.07%/yr vs 5.12%/yr for FTGG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и FTGG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у FTGG.DE с доходностью 3.98%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
FTGG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и FTGG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.39% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 26.65% |
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 3.98% | 44.59% | 8.23% | 8.38% | -26.44% | 13.79% | 32.08% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and FTGG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.87 |
The correlation between FTGE.DE and FTGG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. FTGG.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
FTGG.DE
Сравнение FTGE.DE c FTGG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGE.DE | FTGG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.00 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 3.02 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и FTGG.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FTGG.DE в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и FTGG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | FTGG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -99.97% | +73.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -14.61% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -16.18% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -38.87% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.44% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -12.58% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.86% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и FTGG.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | FTGG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.03% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 17.04% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 19.83% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.07% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 69,376.52% | -69,358.19% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и FTGG.DE
И FTGE.DE, и FTGG.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и FTGG.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 1.56% | 1.53% | 2.24% | 2.85% | 3.10% | 1.03% | 0.58% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and FTGG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTGE.DE and FTGG.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while FTGG.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и FTGG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор